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2023-11-05 19:48SRC是捕獲的信用違約風險嗎?用的是1年99.9%VAR? IRC捕獲的是信用質量變化的風險,用的是10天99%VaR? 另外,是先有basel 2.5后有FRTB嗎? 前面有一道題,好像有講FRTB替換basel 2.5里面的IRC為 DRC,捕獲jump-to-default風險,我記得課件上還有一個credit spread risk,這個風險放到了哪個charge里面
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1個回答
蘇學科助教
2023-11-06 22:33
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同學你好,你說的沒錯,credit spread 屬于src里面的,frtb是在巴塞爾之后的哈
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