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2023-11-05 19:48SRC是捕獲的信用違約風(fēng)險(xiǎn)嗎?用的是1年99.9%VAR? IRC捕獲的是信用質(zhì)量變化的風(fēng)險(xiǎn),用的是10天99%VaR? 另外,是先有basel 2.5后有FRTB嗎? 前面有一道題,好像有講FRTB替換basel 2.5里面的IRC為 DRC,捕獲jump-to-default風(fēng)險(xiǎn),我記得課件上還有一個(gè)credit spread risk,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)放到了哪個(gè)charge里面
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-06 22:33
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同學(xué)你好,你說的沒錯(cuò),credit spread 屬于src里面的,frtb是在巴塞爾之后的哈
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