楊同學(xué)
2023-11-05 20:06對(duì)于calendar spread的time decay不太明白:option price中包含time value,且time value隨時(shí)間臨近到期日而降低 => ST option的time value < LT option的time value?那為什么要買(mǎi)長(zhǎng)期賣(mài)短期 (LT)?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-11-06 11:23
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同學(xué),上午好。
買(mǎi)長(zhǎng)期賣(mài)短期是為了抵減成本,長(zhǎng)期來(lái)看可能行權(quán),短期來(lái)看,不可能行權(quán),所以買(mǎi)長(zhǎng)期,賣(mài)短期。
