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2023-11-05 20:38邊際違約概率是聯(lián)合概率嗎？比如這道題說(shuō)的第二年的邊際違約概率就相當(dāng)于 第一年不違約并且第二年違約的概率？條件概率就是給定第一年不違約的情況下，第二年違約，這個(gè)時(shí)候體現(xiàn)指數(shù)的無(wú)記憶性？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-11-06 11:10
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同學(xué)你好，
邊際違約概率是聯(lián)合概率，是前期不違約后期違約同時(shí)發(fā)生的概率（如果前期有多期都要包括在內(nèi)，不僅僅是前一年），你這邊說(shuō)的對(duì)第二年的邊際違約概率以及條件概率的理解沒有問題。
希望能解答你的疑惑，加油！
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