楊同學(xué)
2023-11-05 20:40沖刺筆記derivative, option strategy的實例3:N(d1)和N(d2)分別指什么,什么時候用他們?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-11-06 11:36
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同學(xué),上午好。
N(d1)表示 call的delta,put option的delta=N(d1)-1,主要用到的是N(d1)求delta。
關(guān)于N(d2)代表call option到期時,ST>X的概率,即行權(quán)概率
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追問
這個會考計算么?
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追答
同學(xué),上午好。計算的概率不大。
