一同學(xué)
2023-11-05 22:19老師,信用風(fēng)險不是通過定價覆蓋,市場風(fēng)險是需要經(jīng)濟資本覆蓋的嗎?這題沒理解考點在哪里?謝謝老師
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1個回答
黃石助教
2023-11-07 09:40
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同學(xué)你好。是expected loss通過定價覆蓋,unexpected loss通過計提資本金覆蓋哈。這道題目主要就是考查一個理解了,我通過購買保險來獲取對市場上某些事件的保護,雖然可以降低市場風(fēng)險,但額外引入了與保險公司相關(guān)的信用風(fēng)險,因為保險公司本質(zhì)上就是一個交易對手方。
