AliceZhou
2023-11-05 22:42老師,long swap為什么在利率上升的時候價格下降?不用考慮支固定受浮動還是支浮動收固定嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-06 12:18
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同學(xué)你好,這里牽扯到swap的定價問題了,frm可能沒有涉及到。
你可以類比現(xiàn)金流折現(xiàn)的過程,收到的,就按照cf正,利率就是折現(xiàn)率,折現(xiàn)率上升,價值就下降
