雞同學
2023-11-06 07:48這題我可不可以通過4.37%<5%得出fails to reject the null hypothesis的結論呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-06 10:39
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同學你好。不可以哈，4.37%是實際的failure rate，5%是顯著性水平，二者不可比。這里應用的是一級學過的假設檢驗的思想：假設模型正確則failure rate = 6.3%，4.37%是實際的failure rate。我們要檢驗二者在統(tǒng)計意義上是否相等（因為抽樣必然有誤差，一次抽樣得到的結果不可能等于總體參數(shù)，所以我們需要通過統(tǒng)計手段來進行判斷。簡單來說，若實際failure rate離6.3%的“距離”越遠，二者越不可能相等，越傾向于拒絕原假設）。通過計算出檢驗統(tǒng)計量并與critical value作對比，我們才能得出結論。
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