雞同學(xué)
2023-11-06 08:26所以這道題超過90天的損失都忽略是嗎？為什么呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-06 10:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。因?yàn)镠istorical simulation都是隨時(shí)間的推進(jìn)而推進(jìn)的。比方說我今天要計(jì)算VaR，用2022/11/05 - 2023/11/05的一年期數(shù)據(jù)來計(jì)算；明天我再計(jì)算VaR，依舊維持一年期的樣本容量，就要使用2022/11/06 - 2023/11/06的數(shù)據(jù)了。隨著樣本進(jìn)入一個(gè)新數(shù)據(jù)，老數(shù)據(jù)會"drop out"。這里題目中過去了10天，因此最老的10個(gè)觀測值會從樣本中退出。
0
0
1
1
