朱同學(xué)
2023-11-06 08:46完全不懂
所屬：RFP > 【個(gè)人家庭理財(cái)篇】投資理財(cái)規(guī)劃 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
陳一銘班主任
2023-11-06 09:40
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早上好同學(xué)，這道題稍微比較復(fù)雜一點(diǎn)，但是主要是根據(jù)投資組合公式來反求出值的，我先把大致計(jì)算方法發(fā)上來，同學(xué)你先看一遍，后續(xù)有疑問可以在追問環(huán)節(jié)上詢問哈。
關(guān)于這道題是有關(guān)投資組合分配的。首先我們要知道投資組合的公式為σP平方=W1平方σ1平方+W2平方σ2平方+2W1W2σ1σ2*p1，2. 然后關(guān)于王小姐的資產(chǎn)組合是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（1）和市場(chǎng)組合（2）間的分配投資組合。 因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)是0標(biāo)準(zhǔn)差，所以公式就為：σP平方=0+W2平方σ2平方+0、已知預(yù)期回報(bào)率是21%，根據(jù)市場(chǎng)組合回報(bào)率公式E（Rp）=W1R1+W2R2,得出E（Rp）=21%=W1R1+W2R2。也就是W1R1+(1-W1)R2=21%. 知道市場(chǎng)組合預(yù)期收益率是12%也就是R2，我們可以得出資產(chǎn)配置為無風(fēng)險(xiǎn)：-100%，市場(chǎng)：200%，因?yàn)橥跣〗闶墙桢X來投資市場(chǎng)，所以為-100%。 把W2:200%, R2：18%代入到σP平方=0+W2平方σ2平方+0公式中，可以得出σP平方為12.96。所以方差為12.96%，得出標(biāo)準(zhǔn)差為（開根號(hào)）為36%。
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