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陳一銘班主任
2023-11-06 09:40
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早上好同學，這道題稍微比較復雜一點，但是主要是根據(jù)投資組合公式來反求出值的，我先把大致計算方法發(fā)上來，同學你先看一遍，后續(xù)有疑問可以在追問環(huán)節(jié)上詢問哈。
關(guān)于這道題是有關(guān)投資組合分配的。首先我們要知道投資組合的公式為σP平方=W1平方σ1平方+W2平方σ2平方+2W1W2σ1σ2*p1，2. 然后關(guān)于王小姐的資產(chǎn)組合是無風險資產(chǎn)（1）和市場組合（2）間的分配投資組合。 因為無風險資產(chǎn)是0標準差，所以公式就為：σP平方=0+W2平方σ2平方+0、已知預期回報率是21%，根據(jù)市場組合回報率公式E（Rp）=W1R1+W2R2,得出E（Rp）=21%=W1R1+W2R2。也就是W1R1+(1-W1)R2=21%. 知道市場組合預期收益率是12%也就是R2，我們可以得出資產(chǎn)配置為無風險：-100%，市場：200%，因為王小姐是借錢來投資市場，所以為-100%。 把W2:200%, R2：18%代入到σP平方=0+W2平方σ2平方+0公式中，可以得出σP平方為12.96。所以方差為12.96%，得出標準差為（開根號）為36%。
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