TTER
2023-11-06 12:13應(yīng)該怎么理解這里說的,通過乘以β以后,就把市場風(fēng)險調(diào)整成和自己portfolio一樣的風(fēng)險了呢?
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1個回答
開開助教
2023-11-07 13:48
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同學(xué)你好,
market-adjusted cost要衡量的是arrival cost中,剔除由于市場整體的變動(index cost)帶來的cost之后,那些因為本筆交易自身的所帶來的交易成本。
因為beta是組合對市場變動的敏感度,所以要乘以beta之后才能體現(xiàn)組合由于市場變動帶來的cost。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
