我同學(xué)
2023-11-06 12:24老師,這里不太懂的是為什么DVO1F是等于25,是因為之前講義里說歐洲美元每變動1bp資產(chǎn)就會上下變動25元么?那是不是意味著只要是做題碰到要算歐洲美元的合約份數(shù)用DVO1P/DV01F,其中的DV01F都等于25了?還有一個問題就是DVO1P/DV01F在什么情況下用,是不是只用于歐洲美元期貨的對沖?
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1個回答
Adam助教
2023-11-06 16:31
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同學(xué)你好,
歐洲美元期貨價值=10^6*(1-r*0.25).
當(dāng)R變動1bp,算出的歐洲美元期貨價值變動為25美元,所以歐洲美元期貨的DV01=25。
是的。
這個要看題目要求,一般來說,要給出“原資產(chǎn)組合的DV01,然后才能用DV01P/DV01F”
