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2023-11-06 18:42這道題是不是可以這樣理解:首先 1 2類錯(cuò)誤只有發(fā)生在檢測(cè)檢驗(yàn)的時(shí)候,這樣的話就跟VAR計(jì)算的時(shí)候的置信水平無(wú)關(guān)了。只跟VAR的樣本容量和檢測(cè)檢驗(yàn)的置信水平有關(guān)系
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-06 21:44
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特別正確!跟var的置信水平?jīng)]有關(guān)系,只跟回測(cè)的置信水平有關(guān)
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