Cynthia
2023-11-06 21:36老師好，這里這個(gè)公式是用的那個(gè)凸性調(diào)整轉(zhuǎn)換來(lái)的嗎？是怎么得到的呀
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-11-06 23:38
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同學(xué)你好，不是凸性調(diào)整的公式。
是歐洲美元期貨價(jià)值的公式。
歐洲美元期貨價(jià)值=10^6*(1-利率*0.25).
歐洲美元期貨報(bào)價(jià)97.1，說(shuō)明其利率（折扣率）為(100-97.1)/100=2.9%.
則歐洲美元期貨價(jià)值=10^6*(1-2.9%*0.25)=992750。
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