魚(yú)同學(xué)
2023-11-06 23:48老師，這題明明是算期末surplus value，為什么算這個(gè)sigma（S）還是用期初100*10%，怎么不是106*10%
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-07 17:54
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@里算的是surplus的方差呀，這個(gè)方差的計(jì)算就是基于其初值的計(jì)算，然后在sar的公式里面需要用到這個(gè)surplus的方差，這里用的都是期初值哦
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追問(wèn)
可是我均值用的新的1時(shí)點(diǎn)的均值，怎么方差用期初的，這不匹配啊
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追答
因?yàn)椴▌?dòng)率是期間值得概念，指的就是在0-1時(shí)間段的波動(dòng)率，你要是用106的話就表示1-2時(shí)間了。你算的就是surplus的波動(dòng)率，surplus的波動(dòng)率就是指期初的surplus在0-1這個(gè)時(shí)間段的波動(dòng)情況，所以你要用期初值得哈
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