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2023-11-07 00:17前四年都不違約,第五年違約的概率:0.99^4*0.01=0.0096;前四年都不違約概率:0.99^4=0.96;P(前四年不違約第五年違約|前四年不違約)=0.0096/0.96=0.01,請問為什么不是這么算的?謝謝。
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1個回答
黃石助教
2023-11-07 10:49
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同學(xué)你好。使用hazard rate計算違約概率暗含著指數(shù)分布的假設(shè),這部分在二級信用風(fēng)險還會詳細學(xué)習(xí)哈。
