Cony
2023-11-07 07:58老師你好,即使假設(shè)均值為0,分子和分母的也不能約掉呀,分子是s*a,a表示持有的dollar amount不是嗎;分母中的VaR計(jì)算,是sigma*alpha,alpha表示置信水平,這咋能約呢?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-11-08 00:39
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同學(xué)你好,這里我把化簡(jiǎn)的結(jié)果貼在下面了,你可以先看看,應(yīng)該可以解決你的問(wèn)題。
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