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2023-11-07 08:03老師,題目中yield上升1.2%就代表利率減少1.2%嗎,用不用1/(1+r)變換一下?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2023-11-07 18:01
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同學你好,這里是根據(jù)yield變化,直接計算Liability的變化哦,這之間是通過一級學的久期相關的知識點實現(xiàn)的。之間不需要調(diào)整哦
