AliceZhou
2023-11-07 09:34老師,這個地方的統(tǒng)計量檢驗為什么用sharpe ratio啊?t-statistic分子是α,他是跟benchmark去比的,分母是SE,那也不是這里的standard deviation of a benchmark portfolio吧(雖然我知道也沒別的方法了,但是還是有點沒想明白
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1個回答
蘇學科助教
2023-11-07 20:17
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同學你好,這題確實有些tricky。你直接把1.5跟統(tǒng)計量臨界值95%下的,比較就可以啦
因為可以對sharpe ratio的統(tǒng)計量檢驗,就是投資組合的sr是否與市場組合(也就是基準的sr相等,也就是兩者之差是零,結果是1.5<臨界值,所以沒法拒絕,所以顯著為零,所以就是投資組合和市場組合的sr一樣,也就是沒有打敗市場了
