張同學(xué)
2023-11-07 13:04老師,我想問下高斯copula和copula的區(qū)別
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-07 14:16
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同學(xué)你好。高斯copula是copula中的一類,通過標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的CDF完成映射并對相關(guān)性進行建模。其它copula假設(shè)的分布不同,比如Student's t copula等等。
