159****8143
2023-11-07 13:43還是沒懂B選項(xiàng)。另外，附件中的下劃線應(yīng)該是short吧。
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-08 15:54
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
B
題目問fiduciary call等于什么，前提條件要考慮“put-call-forward parity”
B應(yīng)該再加一個(gè)“with a forward contract”就正確了
劃線的沒有問題，是long forward
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
synthetic protective put就是p+forward, 即=CK？所以用long forward是對(duì)的？
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追答
synthetic protective put不僅僅是p+forward,而是long put, long bond, long forward, 它整體=CK
用long forward是對(duì)的
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