Cynthia
2023-11-07 14:35老師，能具體講一下尼克李森所進(jìn)行的交易嗎？有一個(gè)是short straddle 還有一個(gè)是啥呀？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-07 17:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。很多知乎上的文章有對(duì)尼克李森案例進(jìn)行詳細(xì)的介紹哈，同學(xué)可以看這篇：https://zhuanlan.zhihu.com/p/77145373
-
追問(wèn)
老師，能簡(jiǎn)述講一下尼克李森所進(jìn)行的交易嗎？有一個(gè)是short straddle 還有一個(gè)是啥呀？
-
追答
同學(xué)你好。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，尼克·李森先后采用了兩種策略，一是構(gòu)建了關(guān)于日經(jīng) 225 指數(shù)的空頭跨式策略，二是利用日經(jīng) 225 指數(shù)期貨合約在不同交易所交易的價(jià)差進(jìn)行套利（做多被低估的合約，做空被高估的合約）。后來(lái)，由于第一種跨式策略的頭寸遭受了巨大損失，尼克·李森改變了第二種策略，從原先的套利策略轉(zhuǎn)為投機(jī)、賭日經(jīng) 225 指數(shù)上漲。尼克·李森在不同交易所均做多日經(jīng) 225 指數(shù)期貨合約，試圖在短時(shí)間內(nèi)彌補(bǔ)第一種策略帶來(lái)的損失。然而，這一投機(jī)策略隨著日經(jīng) 225 指數(shù)的持續(xù)下跌也開(kāi)始發(fā)生虧損。
0
0
0
0
