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2023-11-07 14:48這個怎么做,詳細一點
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-08 10:35
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同學你好。詳見下圖。首先求出來VaR(dS),再乘以頭寸delta的絕對值即可。頭寸的delta = 一份期權(quán)的0.5*600份期權(quán)。
