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2023-11-07 16:24壓力VAR即SVAR的乘數(shù)因子是Ms,這個(gè)數(shù)值是由監(jiān)管層規(guī)定的;而VAR的乘數(shù)因子Mc是由我們回測(cè)得到的,但在視頻講解中老師說(shuō)的Ms是各國(guó)監(jiān)管層設(shè)定的,而Mc是由basel設(shè)定的,這要怎么理解呢?請(qǐng)老師詳細(xì)解答,謝謝。
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1個(gè)回答
Will助教
2023-11-08 00:11
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同學(xué)你好,MS這個(gè)是監(jiān)管層規(guī)定的,這個(gè)沒(méi)有疑問(wèn)。后面的MC老師說(shuō)是Basel設(shè)定的,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題,在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中,我們Basel確定了回測(cè)的懲罰系數(shù)(通過(guò)exception)。
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