羅同學(xué)
2023-11-07 16:48請(qǐng)問老師,分紅不是可以從S0中扣減嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-07 18:17
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同學(xué)你好。那個(gè)是后續(xù)對(duì)BSM模型的調(diào)整、使其可對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)為dividend-paying stock的期權(quán)進(jìn)行定價(jià)。在最初的論文中,BSM模型是假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)為non-dividend-paying stock的哈。加油~
