176****6082
2023-11-07 17:00A選項(xiàng),DV01為什么隨著價(jià)格上升一個(gè)基點(diǎn),價(jià)格下降一個(gè)基點(diǎn)呢,DV01不是絕對(duì)值嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-08 11:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。是的,DV01是一個(gè)絕對(duì)值,是債券價(jià)格“reduction”的量。假設(shè)利率上升1基點(diǎn),債券價(jià)格下降$0.5,那么在這種情況下求出的DV01 = 0.5,解讀的時(shí)候意為利率上升1基點(diǎn)、債券價(jià)格下降$0.5。
