圓同學(xué)
2023-11-07 17:09第2題不僅要要證明b1=0，更重要的是必須證明B1≠1，少了這一步，就沒邏輯……建議重錄一遍視頻
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-08 11:05
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同學(xué)你好。視頻講解邏輯沒有任何問題。第二題問的是一階差分模型出現(xiàn)下面哪一個情況。
題目給到了一階差分模型的回歸結(jié)果，那就從回歸結(jié)果入手。在回歸分析中，需要對回歸系數(shù)進行檢驗判斷，經(jīng)表中發(fā)現(xiàn)b1不顯著不等于0，說明說明一階差分模型yt=b0+et，說明一階差分模型是協(xié)方差平穩(wěn)的，說明本題結(jié)果為B選項。既然B正確那么A與C就絕對錯誤，這不僅僅因為是單選題選出正確的然后排除另外兩個，而是因為因為AC與B的說法是矛盾對立面，協(xié)方差平穩(wěn)就不會出現(xiàn)單位根（隨機游走），有單位根（隨機游走）就不會協(xié)方差平穩(wěn)。本題考察的就是根據(jù)回歸分析表結(jié)果判斷回歸模型。
至于同學(xué)說的更重要的是必須證明b1≠1，當(dāng)然可以再繼續(xù)做，但這是多此一舉。
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追問
應(yīng)該首先證明b1不等于1。大思路框架都有問題。
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追答
同學(xué)你好?；貧w模型首要的就是檢驗回歸系數(shù)是否顯著不等于0，如果回歸系數(shù)（斜率系數(shù)）顯著不等于0，說明X對Y可以解釋；如果不顯著不等于0，說明X無法對Y進行解釋，這是回歸模型首要關(guān)注的地方，也是統(tǒng)計軟件給到回歸分析表的邏輯。這部分內(nèi)容是一級回歸分析和二級多元回歸分析里面講的關(guān)于回歸分析表的內(nèi)容，視頻中老師并沒有講錯，也沒有邏輯錯誤，與原版書以及經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)書籍思路是一致的。如果同學(xué)喜歡自己的思路，只要能做對題也是可以的。
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追問
這是講單位根，就是要證明與1的關(guān)系。
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追答
同學(xué)你好。
第一，本題不是專門講單位根，三個選項中既有協(xié)方差平穩(wěn)也有隨機游走，沒有指定哪個，同學(xué)的說法就是錯的；
第二，這是這類題目的通用做法，也是各大高校本科、研究生階段計量經(jīng)濟學(xué)一致的教學(xué)邏輯，如果同學(xué)有更好的邏輯思維可以將其寫下來進行發(fā)表；
第三，考試以做對題通過考試為準(zhǔn)，同學(xué)應(yīng)該像一張干凈的白紙一樣接受與吸收知識和做題方法，而不是主觀臆斷。
第四，老師們都是CFA持證人或CFA&FRM雙持證人，在學(xué)術(shù)這方面比學(xué)員更有經(jīng)驗，最不及也會比學(xué)員更有考試通過的經(jīng)驗，畢竟老師們都是持證人。
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