周同學
2023-11-07 17:44execss spread是否要考慮recovery rate的80萬金額?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-11-08 09:43
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同學你好,
根據(jù)原版書介紹的標準操作,excesss spread不考慮recovery,recovery單獨計量并與excess spread剩余部分一同進入OC account。
希望能解答你的疑惑,加油!
