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2023-11-07 18:19連續(xù)幾道題關(guān)于年化VAR和一天VAR的轉(zhuǎn)換,請問老師,先轉(zhuǎn)化波動率再計算VAR,和先計算年化VAR再除以根號252,是否有區(qū)別。
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-07 19:24
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同學(xué)你好,最好是用波動率轉(zhuǎn)化,因為波動率的轉(zhuǎn)化,在任何情況下都是可以的,但是var的轉(zhuǎn)化只有在謬等于零的時候,是可以的。不等于0沒法直接轉(zhuǎn)化哦
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