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2023-11-07 22:14老師，是不是希臘字母<0都是說對(duì)持有組合是不好的影響？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-08 13:13
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同學(xué)你好。沒有哈，希臘字母衡量的是期權(quán)價(jià)值對(duì)于一些風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感性，為正則風(fēng)險(xiǎn)因子上升/下降、期權(quán)價(jià)值上升/下降；為負(fù)則風(fēng)險(xiǎn)因子上升/下降、期權(quán)價(jià)值下降/上升。不是說為正就好、為負(fù)就不好；只要希臘字母不為0，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)就是存在的，取值的正負(fù)只不過是風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)形式。投資者如果希望降低風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)傾向于降低希臘字母的絕對(duì)值（降低敏感性），降到0就是中性頭寸了。
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追問
那這道題怎么通過題意里的負(fù)面影響推出來希臘字母<0呢
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追答
同學(xué)你好。這里題目中的負(fù)面影響是站在組合的價(jià)值上說的，可以通過這里的描述來判斷希臘字母取值的正負(fù)。老師之前把同學(xué)的問題理解成是不是希臘字母取正就是好的，取負(fù)就是不好的了，不好意思哈。
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