Ava
2023-11-07 22:49如果這里S0不是初始的價(jià)格,是中間某個(gè)時(shí)間的報(bào)價(jià),是凈價(jià),它的AI不應(yīng)該也折到T嗎,那是不是有兩部分AI要減掉,還要減掉FP到期時(shí)候的應(yīng)計(jì)AI
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-09 17:11
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
計(jì)算時(shí)應(yīng)該遵循的邏輯是“全價(jià)”才可以利滾利,也就是“凈價(jià)和應(yīng)計(jì)利息AI”是一個(gè)整體,它們可以在一段時(shí)間內(nèi)利滾利
而你說的,應(yīng)該是將凈價(jià)和AI拆開來利滾利,這樣不一定合理,因?yàn)锳I它在每次付息之后會(huì)歸零,無法做到一致利滾利
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