AliceZhou
2023-11-07 22:54老師，為什么不能理解成他預(yù)期相關(guān)性是上升的，所以預(yù)期的VaR就是上升的，所以預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)上升，但是實(shí)際上相關(guān)性沒(méi)有上升，所以風(fēng)險(xiǎn)被高估，所以實(shí)際上收益率應(yīng)該高于預(yù)期
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-08 20:03
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同學(xué)你好，風(fēng)險(xiǎn)被高估，那你的收益率也該被高估了呀，收益率被高估了，就證明著實(shí)際收益率應(yīng)該低于預(yù)期的哦
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追問(wèn)
她不是按照低風(fēng)險(xiǎn)異象嗎？風(fēng)險(xiǎn)與收益負(fù)相關(guān)
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追答
這里沒(méi)有考察風(fēng)險(xiǎn)異象的啊，風(fēng)險(xiǎn)異象是異于正常情況下的（風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)正相關(guān)），低風(fēng)險(xiǎn)意向考察的時(shí)候，題目會(huì)明說(shuō)的
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