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2023-11-07 22:56這道題問的是最大不超過多少，為什么不用單尾檢驗(yàn)?zāi)兀?/h3>
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-08 09:28
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同學(xué)你好。VaR的回測是雙尾檢驗(yàn)，因?yàn)閂aR模型既有可能高估風(fēng)險(xiǎn)，也有可能低估風(fēng)險(xiǎn)。體現(xiàn)在假設(shè)檢驗(yàn)中就是exception過多會拒絕原假設(shè)，exception過少也會拒絕原假設(shè)。這道題相當(dāng)于單獨(dú)考查了這一檢驗(yàn)的右尾，也就是exception過多的情況。
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