陳同學
2023-11-07 22:57這題為什么在計算期望損失時不用原始公式,這兩個計算方法什么時候用如何區(qū)分?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-11-08 09:51
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同學你好,
這道題中EL的計算采用的還是原來的公式,主要是UL的計算采用了波動率的計量方法,采用波動率計量UL是在計量經(jīng)濟資本時為了能夠在不同的部門進行資本分配所以采用了這種方式使分配比較容易計量,而經(jīng)濟資本計量可以采用自己的模型,所以這樣的操作是合理的??荚囍挟斏婕暗叫枰诓煌牟块T分配資本時通常采用這種波動率的計算方法來計算UL。
希望能解答你的疑惑,加油!
