176****6082
2023-11-07 23:04老師,10年和30年,即使同時都增長1bps,但是在20年的時候都衰減到了0.5個點(diǎn),20年應(yīng)該是0.5吧
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2023-11-08 13:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。10年期關(guān)鍵利率增長1bp,保持其它利率不變,在線性假設(shè)下會使得20年期利率增長0.5bp;30年期關(guān)鍵利率增長1bp,保持其它利率不變,在線性假設(shè)下也會使得20年期利率增長0.5bp。那么,若10年期和30年期關(guān)鍵利率都增長1bp,20年期利率增長0.5 + 0.5 = 1bp。
