GUO
2023-11-07 23:53C為啥錯了?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-08 09:29
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同學你好。FRTB要求的是97.5% expected shortfall哈;Basel II.5中提出的是引入stressed VaR。加油~
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回復黃石:frtb要求的是stressed es,不是基于stresses var算的嗎
