Tantalum
2023-11-08 07:27老師請問一下,這個地方答案為什么要乘以3呢,謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-08 09:49
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同學(xué)你好。以1 default為例。我們現(xiàn)在有三個bond,A、B、C,而1 default意味著這三個bond中有一個違約了,另外兩個沒有違約,那么我們就有如下三種情況:1. A違約,B和C不違約;2. B違約,A和C不違約;3. C違約,A和B不違約。每種情況發(fā)生的概率都是0.005*0.995*0.995,那么三種情況攏共的概率 = 3*0.005*0.995*0.995,也就是1 default這一事件發(fā)生的概率。2 default也是一樣的,同學(xué)可以嘗試自己列一下三種情況。加油~
