Ava
2023-11-08 08:16此處也會(huì)選擇3個(gè)月對(duì)沖是3個(gè)月后再買嗎
本身是要對(duì)沖9個(gè)月
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-10 10:07
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
Q1
題目問的是“delta hedge”,只要計(jì)算期權(quán)份數(shù)即可,而期權(quán)到期時(shí)間不考慮
delta hedge不要求期權(quán)到期時(shí)間和對(duì)沖時(shí)間段(未來90天)完全吻合
題目原文
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q104767/
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