Ava
2023-11-08 10:07不管盈利還是虧損，遠期合約都是浮盈和浮虧，只有最后才知道整體盈利和虧損，中間每日價格波動的收益或虧損不會累加到賬戶，所以無法判斷。期貨合約每日有價格，如果結(jié)算掉當(dāng)日就是真正盈利或虧損了，如果沒有結(jié)算，第二日還會變動，所以這里無法判斷啊
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-09 17:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Q5
問的是“the value (to the short party under the futures contract) as compared to the value (under an otherwise identical forward contract)”
問的是，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌的時候（解析里第一句話），同樣是short方角度思考，期貨合約的價值和遠期合約的價值
由于期貨合約逐日盯市，那么它的價值可以認為是零，而保證金賬戶里是賺的
而遠期合約的價值是它的累計浮盈，于是價值大于零
期貨合約價值<遠期合約價值
應(yīng)該選A
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