圓同學(xué)
2023-11-08 10:43截圖中的最后一行文字，方程中為什么還要再加入x1和x2呢？既然是檢查兩個殘差之間的關(guān)系，直接看p1就不就行了嗎？不理解這是什么道理？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-09 10:25
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同學(xué)你好。ut-1是新回歸模型的殘差，新回歸模型連自變量（X）都沒有怎么進行回歸，怎么得到ut-1，得不到ut-1怎么判斷ut-1與ut之間存在聯(lián)系。
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追問
你在胡扯什么？序列相關(guān)就是看兩個殘差之間的關(guān)系，扯進x1、x2干啥……你別回答我問題，讓別的老師回答。
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追答
同學(xué)你好。
Breusch-Godfrey Test是以Breusch-Godfrey提出的廣義最小二乘法為基礎(chǔ)的一種滯后修正項檢驗方法。
該檢驗的基本思想是，在原假設(shè)H0下，殘差項服從白噪聲過程，即不存在序列相關(guān)性。而在備擇假設(shè)H1下，殘差項存在某種形式的序列相關(guān)性。Breusch-Godfrey Test通過構(gòu)造一組包含滯后項的廣義最小二乘估計量，然后計算這些估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤，最后利用卡方分布檢驗H0是否成立。
在具體的回歸模型中，首先需要用最小二乘法擬合原始數(shù)據(jù)，得到殘差項（初始模型）。然后，在 Breusch-Godfrey Test 中加入不同的滯后項，比如一階滯后項、二階滯后項等等，分別計算各個滯后項對應(yīng)的廣義最小二乘估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤（新模型）。接著，將所有滯后項的標(biāo)準(zhǔn)誤加起來，得到總標(biāo)準(zhǔn)誤，最后對比總標(biāo)準(zhǔn)誤與卡方分布表中的臨界值，確定是否存在序列相關(guān)性。
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