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2023-11-08 10:45老師，相關(guān)系數(shù)和volitility是正向關(guān)系，相關(guān)系數(shù)上升，波動(dòng)率上升。一級(jí)時(shí)候講過(guò)買期權(quán)就是買波動(dòng)率，那么波動(dòng)率上升了，買期權(quán)就是賺錢，為啥這里是虧錢呢。
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-08 16:00
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同學(xué)你好。做多期權(quán) = 做多波動(dòng)率，那么做空期權(quán) = 做空波動(dòng)率哈。加油~
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追問
所以呢？沒看懂
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追答
同學(xué)你好。所以這里相關(guān)系數(shù)上升、波動(dòng)率上升，long put on index賺錢，short put on individual stock虧錢。由于index的波動(dòng)率計(jì)算同時(shí)包含了個(gè)股的波動(dòng)率以及個(gè)股之間的相關(guān)系數(shù)，所以index的波動(dòng)率上升的幅度更大、long put on index賺的比short put on individual stock虧的更多，交易頭寸整體來(lái)看是獲利的。
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