AliceZhou
2023-11-08 11:17老師,這道題的β兩個不一樣吧,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f不能用同一個β對不?算MVaR是beta to portfolio,但是算Jensen's a應(yīng)該是beta to index吧,而不應(yīng)該是beta to portfolio,但是題目中只給了一個β
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-08 20:14
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同學(xué)你好,你理解的沒有問題,真森阿爾法,里面的貝塔值應(yīng)該是組合相對于指數(shù)的貝塔值。但是一般這種計算里面的時候,我們就默認是一個值
