GUO
2023-11-08 11:21前面同學(xué)提問的,老師回復(fù):這里的意思是計(jì)算變量之間的correlation時(shí)不考慮這些變量原先所服從的分布(即marginal distribution)。原先所服從的分布未必是橢圓分布例如多元正態(tài)分布,多元t分布等),這種情況下相關(guān)系數(shù)不再是很好的相關(guān)性度量。Copula通過將變量從原先所服從的分布映射到比如正態(tài)分布,再計(jì)算correlation structure。 那對(duì)于C選項(xiàng),是不是說把correlation換成coupula就可以了呢?copula就是將原來不是橢圓分布的多個(gè)單變量轉(zhuǎn)化成單個(gè)多變量的橢圓分布
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-08 16:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。正確的哈,加油~
