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2023-11-08 11:26老師,這個題目里相關(guān)系數(shù)為0,不能直接加嗎?如果是iid呢,可以直接加嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-08 13:46
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同學(xué)你好。VaR不能直接相加。一般我們假設(shè)均值為0,那么VaR本質(zhì)上就是基于波動率計算出來的(=z*Sigma),所以其計算形式上也遵循波動率的計算形式。
