Emma
2023-11-08 11:46百題第一題為什么不選C,這也能增加30年的duration,減少2年期的duration 啊
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-11-08 15:18
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同學(xué),上午好。C不能最大盈利,它只是賣出一個(gè)payer swaption期權(quán),在利率下降時(shí),payer swaption對方不行權(quán),最多賺一個(gè)期權(quán)費(fèi)。
