歡同學(xué)
2023-11-08 11:55一直沒想明白，model test誰做？誰來validate？誰來監(jiān)督？再有，back test VAR的時候，明明人家原假設(shè)比如95%做的，回測檢驗的CI為什么還能調(diào)來調(diào)去跟原假設(shè)的CI不同
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2個回答
黃石助教
2023-11-08 16:29
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同學(xué)你好。這個取決于機構(gòu)內(nèi)部的安排，一般與市場風險管理相關(guān)的部門會對VaR進行回測；與模型風險管理相關(guān)的部門會進行validation；監(jiān)督的話比方說內(nèi)審，或者一些其它安排。VaR的回測檢驗中涉及兩個置信水平，首先是被回測的VaR值，其本身會有一個置信水平；然后是回測檢驗，該檢驗會設(shè)立一個置信水平。同學(xué)需要對此二者進行區(qū)分。
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追問
我不明白的是為什么回測的CI跟計算var 的CI不一樣有什么好處？照理說我做的時候用95%，我回測也用一樣的95%不就好了？
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蘇學(xué)科助教
2023-11-08 20:54該回答已被題主采納
兩個ci你可以理解為第一個是計算var的，就是說var公式里面要求的，你想想?yún)?shù)法，非參數(shù)法，是不是都要有這個95%一類的。？第二個你可以當作是我在做一個模型，就是說驗證這個模型對不對，我能不能用，所以我到底是定為90%，99%那就跟不同部門要求有關(guān)系了。
你可以類比我們做計量模型，選樣本，然后估計出來的參數(shù)，但是這些參數(shù)一定可以用么？是不是只有通過多少多少的顯著性檢驗才可以用？道理是一樣的哦
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