羅同學(xué)
2023-11-08 13:17請(qǐng)問(wèn)老師，lag value到底是指Xi還是Xi前面的系數(shù)呢？第一句話(huà)中，是否翻譯成殘差與Xi有關(guān)？這樣不就構(gòu)成異方差了嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-08 13:53
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同學(xué)你好。嚴(yán)謹(jǐn)來(lái)說(shuō)，lag value指的是前一期的值，比如e(t)的lagged value of order 1 = e(t - 1)。這種說(shuō)法一般出現(xiàn)在時(shí)間序列中。在OLS中這么表述的話(huà)，相當(dāng)于說(shuō)ei和ej（即不同觀(guān)測(cè)值的殘差）之間是相關(guān)的。這個(gè)與heteroskedasticity無(wú)關(guān)。稍微補(bǔ)充一下，有的教材上會(huì)專(zhuān)門(mén)提到這一點(diǎn)，就是OLS假設(shè)ei與ej之間不相關(guān)，即zero autocorrelation。該假設(shè)與homoskedasticity假設(shè)合并，稱(chēng)為球形擾動(dòng)項(xiàng)假設(shè)（Spherical disturbance），是OLS成為BLUE（Gauss-Markov theorem）的最重要假設(shè)。FRM的話(huà)沒(méi)有提到過(guò)這個(gè)，出現(xiàn)在這里主要是起到干擾項(xiàng)的作用。
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