Ava
2023-11-08 14:00這個(gè)2.55的當(dāng)前互換利率在合同中約定有什么意義呢,swaption不管當(dāng)前互換的利率具體是多少吧,只管未來(lái)是多少,會(huì)不會(huì)比它想要的高還是低
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-10 11:13
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
swaption
long方在未來(lái)某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)有權(quán)利選擇進(jìn)入一份swap
long方到了那個(gè)時(shí)間點(diǎn),會(huì)比較那個(gè)時(shí)間點(diǎn)的利率和“有權(quán)利進(jìn)入swap的利率”
于是當(dāng)前的互換利率對(duì)swaption沒(méi)有意義
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