歡同學(xué)
2023-11-08 14:49這題,2個(gè)不同CI的VAR用同樣的CI的回測(cè),解題用的算VAR的顯著性水平不同來理power of test對(duì)吧?那有沒有計(jì)算是一個(gè)CI,回測(cè)是兩個(gè)CI,這種咋辦?
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-08 16:40
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同學(xué)你好。這道題用課上解釋的VaR置信水平越高、Power of test越低來做即可。二級(jí)基本不會(huì)出現(xiàn)假設(shè)檢驗(yàn)的CI有兩個(gè)、對(duì)其進(jìn)行分析比較的情況,因?yàn)檫@部分內(nèi)容已經(jīng)在一級(jí)定量分析中考過了。Confidence level越高,alpha越低,犯一類錯(cuò)誤的概率越低,但犯二類錯(cuò)誤的概率越高,檢驗(yàn)的勢(shì)越低。反之亦然。
