GUO
2023-11-08 15:17第二句老師解析說波動率指的是利率整體的波動率,不是basis point volitilaty,那這么說后半句為啥對的?即使model1是σDW,那么dw也是會變的,怎么說這個利率波動率是一個常數(shù)呢
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-08 21:18
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同學(xué)你好,v模型是具有均值復(fù)歸的特點,所以波動率是減小的,但是m1中的波動率是恒定的
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追問
就是說V模型和M1雖然在計算式中都是sigamaDW,但是代表的是不同的意思?前一個是變動的,后面一個是常數(shù)?
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追答
是的
