歡同學(xué)
2023-11-08 15:32這題,CAPM中的貝塔是組合跟基準(zhǔn)的嗎?這個(gè)應(yīng)該跟MVAR里的貝塔不一樣吧?那這題怎么在不知道CAPM的貝塔時(shí)算jenson ‘s alpha呢?
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-08 20:22
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同學(xué)你好,兩者之間確實(shí)不一樣,Capm里面的貝塔值是相對于市場的。但是這里面因?yàn)橹唤o出了這一個(gè)貝塔值,所以就默認(rèn)了,并不是非常嚴(yán)謹(jǐn)
